触发价格是预设阈值，达价即激活委托但不参与撮合；需据场景选价格源、防流动性不足、合理设委托类型、规避强平覆盖、过滤价格闪烁。
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一、触发价格的定义与作用
触发价格是用户预先设定的价格阈值，当市场最新成交价达到或穿越该值时，系统自动激活关联委托单；它本身不参与订单簿撮合，仅作为策略启动开关。
1、触发价格可绑定三种价格源：最新成交价、标记价格、指数价格。
2、选择最新成交价对应高灵敏响应，选择标记价格可过滤短期插针干扰，选择指数价格则适配跨交易所套利场景。
二、流动性不足导致未成交
市场深度薄弱时，买卖盘挂单稀疏，价差扩大，即使触发价被触及，实际成交所需对手方量可能无法满足。
1、观察盘口五档深度，若买一卖一价差超过当前合约平均波动幅度的2倍，即属高风险区间。
2、切换至交易量排名前三位的主力合约，避开冷门交割月份或小币种标的。
3、将大额委托拆分为多笔小额单，分时段提交，降低对市场流动性的单次冲击。
三、委托类型设置不当
限价类止损止盈单在触发后以指定价格挂单，但不保证立即匹配，市价单则优先以最优可用价格成交。
1、进入交易界面，找到“委托类型”选项，将原设的限价单切换为市价单。
2、确认账户权益充足，避免因保证金不足导致市价单部分成交或撤单。
3、在波动剧烈时段启用“仅本金成交”模式，防止滑点超出预设容忍范围。
四、强平机制优先级高于止损单
当账户风险度突破交易所设定阈值（通常为100%），系统强制执行强平，此时用户设置的止损价位尚未触及即已被覆盖。
1、实时监控交易所风险度=占用保证金/总权益×100%，确保数值长期低于85%。
2、调低杠杆倍数，例如从20倍降至10倍，提升强平价格缓冲空间。
3、在持仓界面查看“预估强平价”，比对自身止损价，若止损价低于预估强平价，则该止损单必然失效。
五、价格闪烁干扰触发逻辑
行情数据源在毫秒级出现反复跳变，导致系统判定触发条件反复满足与撤销，委托指令被多次生成又取消。
1、在策略设置中启用“触发延迟确认”功能（建议设为300ms），过滤瞬时抖动。
2、改用标记价格作为触发基准，因其经加权计算，抗噪能力优于原始成交价。
3、关闭高频行情推送，切换至每秒更新一次的稳定数据流，减少无效触发次数。
