指标参数库以MA、RSI、MACD为模板，分别配置周期与阈值；封装为无状态JS函数，确保输入输出规范与回测一致；信号引擎将指标输出布尔化，支持多头/空头入场平仓等五类动作及复合条件触发。
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一、定义核心指标参数
指标库的基础是可复用、可验证的数学表达式，需明确输入源（如K线收盘价、成交量、时间周期）与输出形态（标量、布尔值或数组）。每个指标必须绑定唯一标识符，便于后续调用与组合。
1、选取MA、RSI、MACD三类典型震荡与趋势指标作为初始模板。
2、为MA设定3种常用周期：5、20、60，输出为浮点数值序列。
3、为RSI配置标准14周期，并将超买阈值设为70，超卖阈值设为30。
4、MACD采用默认参数（12,26,9），输出包含DIF、DEA、MACD柱三项独立字段。
二、封装指标为可执行函数模块
将指标逻辑抽象为无状态函数，输入为统一结构的K线数据数组，输出为带时间戳的指标结果对象。函数不依赖外部变量，确保跨平台一致性与回测可复现性。
1、使用JavaScript编写MA函数，接收priceArray与period参数，返回长度匹配的移动平均数组。
2、RSI函数内部实现Wilders平滑算法，输出范围严格限定在0–100之间。
3、MACD函数调用内置EMA实现，DIF与DEA均以指数加权方式计算，避免简单SMA偏差。
4、所有函数头部添加注释说明参数类型、单位、精度要求及边界处理逻辑。
三、构建信号触发规则引擎
信号系统本质是指标输出的布尔化映射，通过预设条件组合生成开仓、平仓、反向等动作指令。每条规则须含唯一名称、生效周期、优先级编号及失效机制。
1、定义基础信号类型：多头入场、空头入场、多头平仓、空头平仓、持仓反转。
2、设置复合条件示例：“当RSI(14) 多头入场信号。
3、加入过滤条件：仅在UTC时间00:00–23:59内激活，避开合约交割窗口前30分钟。
4、每条规则附加最大持仓时长限制，例如“多头入场后若12根K线未触发止盈止损，则自动平仓”。
四、集成链上事件监听接口
将链上交易行为纳入信号判断维度，监听指定合约地址的Transfer、Swap、Mint等事件日志，提取金额、地址、时间戳并转化为辅助信号因子。
1、配置Infura或Alchemy节点端点，订阅目标代币合约的Transfer事件。
2、对单笔Transfer金额超过100000 USDT等值的地址标记为大额流入/流出标签。
3、统计过去1小时内大额流入地址数，若连续3个周期大于5，触发链上热度增强辅助信号。
4、将该信号与RSI超卖状态叠加，形成“链上吸筹+技术超卖”的双重确认条件。
五、部署本地化策略调度器
调度器负责按固定间隔拉取行情数据、执行指标计算、运行信号规则、生成操作指令队列，并对接交易所API完成指令提交。全程离线运行，不上传原始数据至第三方服务。
1、设定调度周期为30秒，每次启动时校验本地时间与NTP服务器偏差，误差超500ms则暂停执行。
2、指标计算模块启用Web Worker隔离主线程，防止UI阻塞。
3、信号输出队列按优先级排序，高优先级指令（如爆仓预警平仓）覆盖低优先级指令（如常规止盈）。
4、每条发出指令附带唯一trace_id，写入本地IndexedDB日志表，字段包括时间戳、合约对、方向、数量、价格、响应状态。
