解决IB API Python历史数据下载异步问题

import threading
from ibapi.client import EClient
from ibapi.wrapper import EWrapper
from ibapi.contract import Contract

class IBapi(EWrapper, EClient):
    def __init__(self):
        EClient.__init__(self, self)
        # 初始化一个threading.Event对象，用于同步数据接收
        self.data_received = threading.Event()

    def historicalData(self, reqId, bar):
        """
        历史数据回调函数。当接收到历史数据时被调用。
        """
        print(f"ReqId: {reqId}, Date: {bar.date}, High: {bar.high}, Low: {bar.low}, Volume: {bar.volume}")
        # 在接收到数据后，设置事件，通知主线程数据已到达
        self.data_received.set()

    # 也可以添加historicalDataEnd来确保所有数据都接收完毕
    def historicalDataEnd(self, reqId, start, end):
        """
        历史数据接收结束回调函数。
        """
        print(f"HistoricalDataEnd. ReqId: {reqId} from {start} to {end}")
        self.data_received.set() # 确保在数据结束时也发出信号

    # 建议添加错误处理回调
    def error(self, reqId, errorCode, errorString, advancedOrderRejectJson=''):
        """
        错误处理回调函数。
        """
        print(f"Error. Id: {reqId}, Code: {errorCode}, Msg: {errorString}")
        if errorCode == 162: # 无效请求，或者没有数据
            self.data_received.set() # 即使没有数据也要解除阻塞

# 实例化IBapi客户端
app = IBapi()
# 连接到IB TWS/Gateway
app.connect('127.0.0.1', 7497, 123) # 确保端口和客户端ID正确

# 在单独的线程中运行IB API事件循环
api_thread = threading.Thread(target=app.run, daemon=True)
api_thread.start()

# 等待连接建立，通常在实际应用中会加入一些延时或连接状态检查
# 这里为了简洁，直接进行请求，但生产环境建议增加健壮性
# time.sleep(1) # 可选：等待连接完全建立

# 定义合约
contract = Contract()
contract.symbol = "VIX"
contract.secType = "FUT"
contract.exchange = "CFE"
contract.currency = "USD"
contract.lastTradeDateOrContractMonth = "20240117" # 注意合约月份格式
contract.multiplier = "1000"
contract.includeExpired = True # 包含过期合约

# 发送历史数据请求
# reqId: 请求ID
# contract: 合约对象
# endDateTime: 结束日期时间，""表示当前时间
# durationStr: 数据持续时间，如"1 M" (1个月)
# barSizeSetting: K线周期，如"30 mins"
# whatToShow: 显示的数据类型，如"BID", "TRADES"
# useRTH: 是否只使用常规交易时间 (0=所有时间, 1=常规时间)
# formatDate: 日期格式 (1=YYYYMMDD HH:MM:SS, 2=YYYYMMDD)
# keepUpToDate: 是否保持数据更新 (实时数据)
# chartOptions: 图表选项
app.reqHistoricalData(1, contract, "", "1 M", "30 mins", "BID", 0, 1, False, [])

# 主线程阻塞，等待data_received事件被设置
# 可以添加timeout参数，防止无限等待：app.data_received.wait(timeout=30)
app.data_received.wait()

# 数据接收完成后，断开连接
app.disconnect()

print("done")