风险加权资产 (RWA) 是衡量金融机构信用风险的指标，计算公式为 RWA = Σ (资产价值 x 风险权重)。RWA 适用于贷款、债券、股票等资产，权重由监管机构根据风险程度制定。通过 RWA，监管机构评估金融机构的风险敞口，要求其持有相匹配的资本金，以确保金融体系稳定性。
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RWA：风险加权资产
RWA 定义
RWA（Risk-Weighted Assets）指风险加权资产，是金融机构按照监管要求，将所持有的资产按照不同的风险程度赋予不同的权重，再将其资产总额按权重进行加总计算得出的数值。
资产类型
RWA 适用于金融机构持有的所有资产，包括：
- 贷款
- 债券
- 股票
- 期货
- 其他金融工具
目的和意义
RWA 的主要目的是衡量金融机构的信用风险，它是巴塞尔协议中资本充足率监管指标的重要组成部分。通过 RWA，监管机构可以评估金融机构的风险敞口，并要求其持有与风险敞口相匹配的最低资本金，以确保金融体系的稳定性。
计算方法
RWA 的计算基于以下公式：
RWA = Σ (资产价值 x 风险权重)
其中：
- 资产价值：资产的实际价值
- 风险权重：由监管机构根据资产的风险程度制定的权重
风险权重一般在 0% 到 100% 之间，0% 表示无风险资产，100% 表示最高风险资产。具体权重会根据资产类型、担保情况和评级等因素确定。
举例
例如，一家银行拥有价值 100 万美元的贷款，该贷款的风险权重为 50%。则这家银行的 RWA 为：
RWA = 100 万美元 x 50% = 50 万美元
这表明，这家银行持有该贷款的风险敞口相当于持有价值 50 万美元的无风险资产。
