有效震荡区间需满足：1.近3次低点连线水平或缓斜；2.近3次高点偏差≤3%；3.区间内触边反弹/压制≥5次且幅度可重复；4.若突破后站稳区间外超2根大阳线则失效。
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一、识别有效震荡区间
网格交易依赖价格在固定区间内反复波动，需先确认支撑位与阻力位是否清晰、历史回测有效性高。支撑位可参考前期密集成交区、布林下轨或30日均线，阻力位对应布林上轨、成交密集区上沿或前高平台。
1、调出目标币种6个月K线图，标注近3次明显低点连线，确认是否水平或缓斜。
2、观察近3次高点是否基本落在同一价格带，偏差不超过3%。
3、检查区间内至少出现5次以上触边反弹或压制行为，且每次反弹/回调幅度具备可重复性。
4、排除单边突破形态：若最近一次突破后收盘站稳区间外超2根大阳线，该区间失效，不可启用网格。
二、设定网格参数与间距
网格间距决定操作频次与单笔利润空间，过密易频繁触发损耗手续费，过宽则错过多数波动。需结合币种波动率与交易对最小变动单位（tick size）动态调整。
1、计算过去30日年化波动率，若低于40%，采用等比网格，初始间距设为当前价的1.8%–2.2%。
2、若波动率介于40%–70%，改用等差网格，每层间距固定为当前价的1.2%–1.5%。
3、若波动率高于70%，将首三层间距扩大至2.5%，后续逐层递减0.3%，形成收敛型网格。
4、所有网格层级必须避开交易所滑点敏感区，最低下单精度不得小于该交易对最小报价单位。
三、配置条件单实现自动执行
手动挂单无法应对夜间或突发波动，须依托交易所支持的价格条件单或第三方API工具，确保买卖指令在预设价位精准触发、按序成交。
1、在交易平台选择“价格触发+限价单”组合模式，禁用市价单以防滑点失控。
2、每层买入单设置“只减仓”属性，避免资金不足时部分成交导致仓位失衡。
3、每层卖出单绑定“成交即撤”规则，防止价格快速越过网格后残留未撤挂单。
4、启用“网格保护价”，当最新成交价跌破底层买入价5%时，自动暂停全部新单并预警。
四、动态调整网格基准与层数
市场重心偏移会导致网格整体失效，需根据价格中枢变化主动重置，而非被动等待。调整依据为价格连续3根4小时K线收于原网格中轴线上方或下方2%之外。
1、当价格持续运行于原中轴上方2%达12小时，将全部网格上移，新中轴=当前最新价×0.992。
2、当价格持续运行于原中轴下方2%达12小时，将全部网格下移，新中轴=当前最新价×1.008。
3、每次位移后重新计算各层价格，保留原层数，但清除已成交未平仓的旧单记录。
4、若位移操作在24小时内发生两次，立即暂停网格并检查是否进入趋势行情。
五、风控熔断与资金隔离机制
网格本质是多空双向暴露，单边加速行情下可能引发连续补仓致资金枯竭。必须设置硬性熔断阈值与独立资金池，阻断风险传导链。
1、为网格策略单独开设子账户，注入资金不得超过总权益的25%。
2、设定单日最大亏损限额为子账户本金的12%，触及即终止当日所有挂单。
3、启用“反向网格冻结”：当某一层级连续触发3次买入后无对应卖出，锁定该层及以下层级2小时。
4、若24小时内累计触发熔断2次，强制清空剩余网格持仓并停用72小时。
