市场预测需通过规则衔接信号与操作：一、将预测转为客观阈值，如价格突破、链上地址增速等；二、按置信度分三层仓位模型，对应不同资金分配与风控；三、设反向过滤器，如难度调整、稳定币供应下降等触发熔断。
市场预测本身不直接产生交易动作，需通过明确规则衔接预测信号与实际操作。预测仅提供概率倾向，执行规则决定入场、离场与仓位管理。
一、定义预测信号的触发条件
将模糊的预测结论转化为可识别的客观阈值，避免主观解读偏差。信号必须基于链上数据、价格结构或订单簿深度等可观测指标。
1、设定价格突破确认标准：例如BTC日线收盘价连续两日站稳$63,200上方视为看涨信号生效。
2、绑定链上活跃地址变化率：当7日新增地址增速超过均值2.3倍且持续36小时，触发多头规则启动。
3、限定信号时效窗口：所有预测衍生规则仅在信号生成后4小时内有效，超时自动失效。
二、构建三层响应式仓位模型
根据预测置信度分级分配资金，防止单一判断失误导致过度暴露。每层对应独立风控参数，不可交叉调用。
1、基础层（预测准确率预估55%-65%）：启用总仓位的30%，止损设为入场价下方3.2%。
2、增强层（预测准确率预估66%-75%）：追加45%仓位，仅在价格回踩前高98.7%位置时执行。
3、验证层（预测准确率预估76%以上）：释放剩余25%，须同时满足RSI未进入超买区且主力合约多空比低于1.8。
三、设置反向过滤器阻断误信号
引入独立于预测源的否定机制，当特定冲突条件出现时强制中止规则执行，避免趋势反转初期的错误介入。
1、监测比特币网络难度调整前72小时：若难度下调预期升温，暂停所有做多规则运行。
2、检查稳定币供应量变化：USDT流通量单日下降超2.1亿枚时，冻结全部新开仓指令。
3、扫描交易所BTC余额变动：当币安+OKX合计BTC储备24小时减少幅度达0.87%，触发规则熔断。
