答案是五项核心规范：一、历史数据按时间严格分三阶段；二、限制信号源与逻辑复杂度；三、滚动窗口检验稳定性；四、波动率自适应调节敏感度；五、多合约交叉验证跨品种稳健性。
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一、合理划分历史数据
将合约交易的历史K线数据严格分离为训练、验证与测试三阶段，确保各阶段时间不重叠且覆盖不同波动率区间。避免策略仅在特定行情段反复调优。
1、选取至少包含牛市、熊市及横盘期的三年以上连续合约K线数据。
2、按时间顺序切分为60%训练集、20%验证集、20%测试集，禁止打乱时间顺序或随机采样。
3、在验证集上仅允许调整仓位系数与止盈止损倍数，禁止新增信号逻辑或指标参数。
二、限制策略复杂度
降低因子维度与条件嵌套层级，防止策略对某类短期价格噪音产生强响应。简单结构更易通过多周期检验。
1、单策略信号源不超过两个独立技术指标，例如仅组合均线交叉与ATR突破。
2、禁止使用深度嵌套的if-else判断链，所有开仓条件须可被单一布尔表达式描述。
3、移除回测中贡献度低于5%的辅助过滤条件，保留核心触发逻辑即可。
三、执行样本外滚动检验
采用滑动窗口方式持续评估策略在未见数据上的稳定性，识别其在趋势突变或流动性骤降时的失效节点。
1、设定180根K线为滚动窗口，每推进30根K线重新运行一次完整回测。
2、记录每次测试中最大连续亏损周期数与胜率波动幅度，若任意窗口胜率跌破40%则标记该策略失效。
3、剔除在超过三个连续窗口中夏普比率低于0.3的策略版本。
四、引入波动率自适应机制
根据实时市场波动水平动态调节策略敏感度，避免在低波动行情中频繁触发虚假信号，在高波动中过度暴露头寸。
1、以过去20周期TR均值作为波动率基准，当当前TR高于基准1.8倍时启动保守模式。
2、保守模式下自动将原始开仓信号过滤掉30%，并把止损距离扩大至原设定的1.5倍。
3、该机制必须硬编码进策略逻辑，不可依赖手动切换。
五、多合约品种交叉验证
同一套规则在不同标的合约上运行，检验其是否依赖特定品种的微观结构特征，如滑点分布或挂单深度规律。
1、在BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT三个主流永续合约上同步部署相同参数策略。
2、统计三者在相同K线周期内的信号重合率，若低于65%则说明策略存在品种特异性偏差。
3、仅当三者年化收益率标准差小于22%时，才视为具备跨品种稳健性。
