盘口深度是判断市场流动性的关键指标，通过观察买一至买五、卖一至卖五挂单量评估大单承接力与滑点风险。
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盘口深度反映市场挂单的厚度，是判断流动性强弱的关键指标。观察买一至买五、卖一至卖五的累计挂单量，可直观评估大单承接能力。
一、识别交易平台盘口深度图
深度图以阶梯状呈现买卖各价位挂单总量，纵轴为价格，横轴为对应挂单数量。主流平台如Binance、OKX、Bybit均在合约交易界面默认展示该图表。
1、进入任意USDT本位合约交易对页面，例如BTC/USDT永续合约。
2、找到界面右侧或下方标注为“Depth”或“深度图”的区域。
3、将鼠标悬停于买方绿色柱体或卖方红色柱体上，查看各价格档位的具体挂单数量及累计值。
二、解析买一卖一档位挂单量
买一与卖一代表当前最优成交价格，其挂单量直接决定小额市价单是否能瞬时成交。该数值越小，说明即时流动性越脆弱。
1、记录买一价右侧数字，即当前最高买入挂单总量（单位：BTC或等值USDT）。
2、记录卖一价左侧数字，即当前最低卖出挂单总量。
3、对比二者差值：若买一为850 BTC、卖一为320 BTC，则深度差达530 BTC，表明卖盘承接力明显弱于买盘。
三、计算买五卖五累计深度比值
该比值揭示市场在小幅价格波动下的抗冲击能力。比值偏离1越远，说明多空力量失衡越严重，滑点风险越高。
1、分别加总买一至买五所有挂单量，记为Buy5_Total。
2、分别加总卖一至卖五所有挂单量，记为Sell5_Total。
3、计算Buy5_Total ÷ Sell5_Total，若结果小于0.7或大于1.3，则视为深度结构异常。
四、监测深度变化率识别潜在滑点
深度并非静态，高频刷新的挂单撤单行为会引发深度骤降。当深度在3秒内下降超40%，后续市价单滑点概率显著上升。
1、开启交易平台的“深度变化提醒”功能（部分平台需在设置中启用）。
2、使用第三方工具如CoinGlass Depth Heatmap观察跨平台深度热力图。
3、当某价位挂单量在连续两个刷新周期内减少超60%，应暂停市价操作并改用限价单。
五、对比主力与非主力合约深度差异
同一币种不同交割月份的合约，深度差异可达数量级。主力合约因持仓量与交易量集中，挂单密度远高于次主力或季度合约。
1、切换至BTC/USDT当季合约，记录买一挂单量。
2、切换至BTC/USDT次季合约，记录相同档位挂单量。
3、若次季合约买一挂单不足主力合约的15%，则其市价单平均滑点将扩大3倍以上。
