可通过四种方法评估链上流动性深度：一、查订单簿挂单分布与厚度；二、用DEX聚合器观察滑点变化；三、依AMM公式反推1%价格冲击下的美元深度；四、监测TWAP与即时价偏离幅度。
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一、查看链上交易对的订单簿数据
通过链上浏览器获取流动性池的实时挂单信息，可直观评估买卖盘口分布与厚度。订单越密集、价格区间越窄，说明交易深度越强。
1、打开Etherscan或BSCScan，粘贴目标代币交易对合约地址。
2、在“Read Contract”标签页中调用getReserves函数，读取当前储备金数值。
3、结合代币精度与价格换算公式，计算每0.5%价格变动对应的最大可成交数量。
4、对比不同价位档位的挂单量，识别是否存在明显断层或稀疏区间。
二、使用DEX聚合器界面观察实时滑点预估
主流聚合器会基于路径拆分与多池报价，动态模拟用户下单后的实际执行价格偏差。该数值直接反映当前深度支撑能力。
1、访问1inch、Matcha或OpenOcean官网，连接同一账户并选择目标交易对。
2、输入固定卖出数量，观察界面右上角显示的预计滑点百分比数值。
3、逐步增大交易额，记录每次变化后的滑点值，绘制“交易额-滑点”对照表。
4、当滑点跃升超过3.5%时，表明该笔金额已接近当前深度承载极限。
三、调用AMM公式反推有效深度指标
基于恒定乘积模型（如x*y=k），可通过储备金比例与价格敏感度推导出等效中心化订单簿深度。
1、从Pool合约中读取reserve0和reserve1，确认基础资产与报价资产单位。
2、设定价格扰动δ=0.01（即1%），代入公式Δx = x * δ / (1 + δ) 计算对应买入深度。
3、将结果转换为USD计价，得出1%价格冲击下的美元深度值。
4、横向比较同赛道前五协议该数值，定位相对流动性水平。
四、监测TWAP与即时价格偏离幅度
时间加权平均价格与链上最新成交价之间的差值，能揭示短期深度衰减或套利压力积累情况。
1、使用CoinGecko API或Dune Analytics查询该代币过去5分钟TWAP。
2、同步抓取Uniswap V3最新一笔Swap事件中的sqrtPriceX96字段，解码为即时价格。
3、计算两者偏差率，若绝对值持续高于0.8%，提示深度不足或存在异常大额单。
4、检查最近30笔交易的单笔金额分布，确认是否存在主导性大额行为。
