交易需接受单次随机性，通过胜率与盈亏比构建正期望系统；强调规则统一、位置管理、纪律执行及严格回撤控制。
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交易中单次结果不可控，但多次重复后统计规律必然显现。正期望系统依赖胜率与盈亏比的稳定组合。
一、理解单次交易的随机性
每一笔交易都是独立事件，市场变量动态叠加导致结果无法100%预判。接受亏损是系统运行的正常组成部分，而非失败信号。
1、观察历史成交记录，统计连续亏损次数的最大值。
2、计算过去30笔交易中盈利笔数占比，得出实际胜率。
3、对比每笔盈利金额与亏损金额，测算平均盈亏比。
二、构建可重复的正期望结构
正期望不来自某次暴利，而源于长期执行下收益总和大于亏损总和。关键在于规则统一、信号清晰、执行刚性。
1、定义明确的入场条件，例如价格突破前高且成交量放大20%以上。
2、设置固定止损位，统一按入场价下方3%执行退出。
3、盈利目标分两档：首仓5%止盈，剩余仓位跟踪移动止盈，回撤超2%即平仓。
三、区分方向判断与位置管理
看对方向只解决“往哪走”，选对位置才决定“能否拿到”。拥挤追涨或恐慌杀跌都会压缩概率优势空间。
1、识别当前市场波动率状态，使用ATR指标判断是否处于高位震荡区间。
2、在支撑/阻力密集区附近等待K线形态确认，如锤子线或吞没形态。
3、避开财报发布前后48小时及重大数据公布窗口，减少不可控干扰因子。
四、用纪律替代情绪决策
人类本能偏好确定性，但市场本质拒绝承诺。纪律是把主观感受转化为客观动作的唯一桥梁。
1、所有交易计划须提前写入文档，包含入场价、止损价、目标价三项硬参数。
2、下单前核对文档，缺失任一参数则禁止执行。
3、每日收盘后复盘，仅记录执行情况与参数偏差，不评价盈亏结果本身。
五、控制回撤作为首要风控目标
回撤幅度直接决定后续翻 本难度。10%回撤需11.1%盈利回本，50%回撤则需100%盈利才能打平。
1、单日最大亏损不超过账户净值的2%。
2、连续两笔亏损后自动暂停交易，强制休息至少一个完整交易日。
3、账户回撤达8%时，将总仓位降至原有50%，直至净值回升至前期高点。
