止损应设于市场噪音区间外、防账户深度回撤、匹配策略信号特征：依ATR设定阈值，单笔亏损不超权益1.5%，按波动率分组优化止损。
一、过滤市场日常波动噪音
价格在短周期内的小幅来回运动属于正常市场噪音，不反映真实趋势方向。将止损设于典型噪音区间之外，可避免被无效波动反复触发离场。
1、识别当前品种近5日平均真实波幅（ATR），取其1.5倍作为基础波动阈值。
2、在支撑位下方、阻力位上方预留该阈值空间，再设定止损点位。
3、观察15分钟K线图中连续3根以上实体小于阈值50%的K线，确认该区域为高频噪音带。
二、防止亏损扩大至不可逆深度
账户净值回撤超过20%后，投资者决策能力显著下降，易陷入死扛或报复性交易。前置止损可强制中断这一恶性循环路径。
1、在开仓前计算单笔最大可接受亏损额，不得超过账户权益的1.5%。
2、依据入场价与该亏损额反推止损价位，确保价格触及即自动执行。
3、当持仓浮亏达1.2%时启动盯盘警戒，浮亏达1.4%时准备手动干预。
三、维持策略信号有效性
频繁被噪音击穿止损位，本质是策略未匹配品种波动特征。合理止损设置能保留高概率信号，剔除低质量入场。
1、统计过去20次同类型信号的实际盈亏分布，剔除胜率低于38%的子类。
2、对剩余信号按波动率分组，分别为每组设定差异化止损幅度。
3、若某组连续5次触发止损且无一次盈利，暂停该组信号执行并重新校准参数。
