动态调仓策略通过技术指标、波动率调整、动量轮动和风险平价模型优化资产配置。1、基于移动平均线交叉、RSI超买信号、布林带形态及 hourly 检查机制调整仓位；2、依据30日年化波动率区间与ATR指标，在高波动时减仓、低波动时逐步恢复；3、每周根据4周收益排名轮动持有前三大币种，退出者平仓并切换至新入选标的，单品种持仓不超35%；4、采用风险平价模型，按历史波动率与协方差分配权重，每月再平衡，确保各类资产风险贡献均衡，极端行情下转为人工干预。
动态调仓策略通过实时调整持仓比例，帮助投资者适应市场波动。
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一、基于技术指标的调仓方法
利用价格和成交量等公开数据判断趋势变化，及时优化资产配置。
1、设置移动平均线交叉信号，当短期均线上穿长期均线时增加仓位。
2、结合相对强弱指数（RSI），当RSI突破70时视为超买，减持相关头寸。
3、使用布林带收口与张口形态，带宽收缩后扩张时启动仓位调整机制。
4、每小时检查一次指标状态，避免过度交易影响执行效率。
二、根据波动率变化调整仓位
市场波动加剧时常伴随风险上升，需动态降低暴露水平。
1、计算过去30日年化波动率，设定阈值区间如15%、25%、40%。
2、当波动率进入中高位区间时，将高风险资产仓位减少20%-30%。
3、采用ATR（平均真实波幅）作为辅助确认工具，过滤假突破信号。
4、在波动率回落至正常区间后，分阶段恢复原有配置比例。
三、引入动量轮动机制
捕捉强势资产的持续性表现，提升组合收益弹性。
1、选取一篮子主流币种，每周计算其过去4周收益率排名。
2、持有排名前三位的品种，并在每周第一个交易日更新名单。
3、对退出名单的资产立即平仓，资金转入新入选标的。
4、设置单边最大持仓上限为总资金的35%，防止集中度过高。
四、运用风险平价模型分配权重
确保各资产对整体组合的风险贡献趋于均衡。
1、估算各类资产的历史波动率及协方差矩阵。
2、初始阶段赋予不同类别相同风险预算，例如稳定币、大盘币、小市值币各占1/3风险额度。
3、每月重算权重，使高波动资产配比下降，低波动资产占比上升。
4、在极端行情下暂停模型运行，改用人工干预模式控制回撤。
