Pandas DataFrame：实现跨列滚动标准差计算

本文旨在解决pandas dataframe中计算跨所有列的滚动标准差问题，而非默认的列级计算。通过将dataframe堆叠（stack）为series，并巧妙地调整滚动窗口大小，可以有效地在指定窗口内对所有列的数据进行统一的标准差计算，从而克服传统`rolling().std()`方法的局限性，为多维度数据提供更全面的统计视角。

Pandas DataFrame在处理滚动计算时，rolling().std()方法默认是针对每个列独立进行操作的。这意味着，如果您有一个包含多列的DataFrame，并希望计算一个滚动窗口内所有列数据的整体标准差，传统的rolling().std()方法将无法直接满足需求，因为它会为每个列单独生成一个滚动标准差序列。

问题场景与期望结果

考虑以下Pandas DataFrame：

import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame({'col1': [1,2,3,4,5,6], 'col2': [-1,-2,-3,-4,-5,-6], 'col3': [1,2,3,4,5,6]})
print(df)

输出：

   col1  col2  col3
0     1    -1     1
1     2    -2     2
2     3    -3     3
3     4    -4     4
4     5    -5     5
5     6    -6     6

如果我们希望计算一个窗口大小为2的滚动标准差，但不是针对col1、col2、col3各自计算，而是将窗口内所有列的数据视为一个整体。例如，对于窗口结束在索引1（即包含索引0和索引1的数据），我们期望的标准差是基于所有这些值：[df.loc[0, 'col1'], df.loc[0, 'col2'], df.loc[0, 'col3'], df.loc[1, 'col1'], df.loc[1, 'col2'], df.loc[1, 'col3']]，也就是 [1, -1, 1, 2, -2, 2]。使用NumPy计算其标准差为 np.std([1, -1, 1, 2, -2, 2])。

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实现跨列滚动标准差的策略

为了实现这一目标，我们需要将DataFrame的数据结构进行转换，使其能够被rolling()方法视为一个连续的序列，从而在逻辑上跨越原始DataFrame的列。stack()方法是解决此问题的关键。

1. 堆叠DataFrame (stack()): df.stack()操作会将DataFrame从宽格式转换为长格式，生成一个Series。这个Series的索引将是一个MultiIndex，包含原始的行索引和列名。关键在于，原始DataFrame中同一行（例如索引0）的所有列值，在堆叠后的Series中会紧密排列。
2. 调整滚动窗口大小: 由于stack()操作将每行n列的数据展平为n个连续的元素，如果原始DataFrame的窗口大小为x行，那么在堆叠后的Series上，滚动窗口的大小就需要调整为 x * n，其中n是原始DataFrame的列数。
3. 应用滚动标准差: 在调整后的Series上直接应用rolling(window=x*n).std()即可。
4. 结果提取与对齐: rolling().std()的结果仍将是一个MultiIndex Series。为了将其对齐回原始DataFrame的行索引，我们可以使用xs()方法，通过指定最后一级索引（即原始列名）来提取所需的值。通常，选择原始DataFrame的最后一列作为提取依据，可以使结果的索引与原始行索引对齐，表示该行是当前滚动窗口的结束点。

代码示例

import pandas as pd
import numpy as np

# 示例 DataFrame
df = pd.DataFrame({'col1': [1,2,3,4,5,6], 'col2': [-1,-2,-3,-4,-5,-6], 'col3': [1,2,3,4,5,6]})

# 定义列数和滚动窗口大小
n = len(df.columns)
window = 2

# 计算跨所有列的滚动标准差
out = df.stack().rolling(window * n).std().xs(df.columns[-1], level=-1)

print(out)

代码解析

• n = len(df.columns)：获取DataFrame的列数。这是计算堆叠后Series滚动窗口大小的关键因子。
• window = 2：定义我们希望在原始DataFrame上使用的行数窗口大小。
• df.stack()：将DataFrame df 转换为一个Series。例如，原始DataFrame的第0行 [1, -1, 1] 会变成Series中的 (0, 'col1'): 1, (0, 'col2'): -1, (0, 'col3'): 1。第1行 [2, -2, 2] 会紧随其后。
• .rolling(window * n)：在堆叠后的Series上应用滚动窗口。由于每行有n列，一个window大小的原始行窗口，在堆叠后对应着 window * n 个元素。
• .std()：计算每个滚动窗口内的标准差。
• .xs(df.columns[-1], level=-1)：这一步至关重要，用于从MultiIndex结果中提取我们所需的值并对齐索引。xs()方法允许我们根据级别（level）选择索引。level=-1表示选择最内层（即列名）的索引。df.columns[-1]表示选择原始DataFrame的最后一列的名称。通过这种方式，我们能够获取每个滚动窗口结束时（即与原始DataFrame行索引对齐）的标准差值。

输出结果分析

0         NaN
1    1.643168
2    2.639444
3    3.656045
4    4.679744
5    5.706721
dtype: float64

• 索引0 (NaN): 由于窗口大小为2，对于第一个窗口（索引0），没有足够的数据来形成一个完整的窗口（需要索引-1的数据），因此结果为NaN。
• 索引1 (1.643168): 这是基于原始DataFrame索引0和索引1的所有数据 [1, -1, 1, 2, -2, 2] 计算得到的标准差。
• 后续索引: 依此类推，后续的值是基于相应滚动窗口内所有列数据的整体标准差。

总结与注意事项

• 这种方法提供了一种灵活且高效的方式来计算Pandas DataFrame中跨所有列的滚动标准差，解决了rolling().std()默认行为的局限性。
• 窗口大小的理解：务必理解在stack()之后，原始行窗口大小需要乘以列数来确定Series上的实际滚动窗口大小。
• 结果索引对齐：xs()方法的使用是为了将最终的Series结果与原始DataFrame的行索引对齐，确保每个标准差值都对应于一个逻辑上的“结束行”。选择df.columns[-1]作为提取依据，是因为在stack()后的MultiIndex中，同一原始行的数据会按列顺序排列，最后一列的数据点自然就代表了该行在堆叠序列中的结束位置。
• 其他聚合函数：除了std()，您也可以将此方法应用于其他滚动聚合函数，例如mean()、sum()等，以实现类似的跨列滚动计算。
• 性能考量：对于非常大的DataFrame，stack()操作可能会消耗一定的内存。在处理极端大数据集时，可能需要评估其性能影响。

通过上述方法，您可以轻松地在Pandas中实现更复杂、更符合业务逻辑的跨列滚动统计分析。

以上就是Pandas DataFrame：实现跨列滚动标准差计算的详细内容，更多请关注php中文网其它相关文章！